Catalogue AVC
Données nécessaires
- Historique mensuel : log-rendement et facteurs Nelson-Siegel
- Paramètres RVFL et bootstrap
- Horizon, simulations et graine
Template de workflow AVC
France — GSE · Scénarios économiques RVFL
Simuler conjointement les actions et les taux avec un RVFL et un bootstrap par blocs ; comparer les erreurs prédictives à un VAR.
GSERVFLActions / tauxBootstrapDonnées synthétiques
Résultats produits
- Scénarios historiques actions et taux
- Quantiles mensuels et trajectoires témoins
- RMSE et MAE hors échantillon : RVFL / VAR
- Rapport méthodologique sourcé
Adaptation pédagogique du mémoire de Lucie Aubert-Lassarade (2024), sur données synthétiques. Facteurs de taux déjà préparés ; poids pseudo-aléatoires et calibration fixe. Sans risque-neutralisation, calibration de marché ni calcul réglementaire.
Structure du workflow
Chaque étape reste visible, contrôlable et modifiable.manual_triggerSimuler les scénarios économiques
data_table_from_savedHistorique mensuel synthétique
data_table_from_savedParamètres GSE
pythonContrôler les données et les paramètres
pythonCalibrer le RVFL et simuler les trajectoires
pythonComparer et présenter les résultats
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