Catalogue AVC
Données nécessaires
- Historique de marché
- Valeurs cotées
- Courbe swap/ZC
- Paramètres de simulation
Template de workflow AVC
Actions — Modélisation, Martingalité & Taux ZC
Analysez rendement, volatilité, martingalité et valorisation sous mesures physique et risque-neutre.
GBMMartingaleZCBSMVaRMonte-Carlo
Résultats produits
- Volatilité et rendement
- Test de martingalité
- Prix BSM
- VaR et CVaR
Structure du workflow
Chaque étape reste visible, contrôlable et modifiable.data_table_from_savedActions - Prix Historiques & Rendements
data_table_from_savedActions - Parametres Modeles
data_table_from_savedTaux Swap & ZC Bootstrappes
data_table_from_savedCourbe des Taux de Reference
manual_triggerLancer Modelisation Actions
hypothesisScénarios actions — ajustements sans prix de secours
formulaCalibration table-driven & GBM sous P et Q
formulaTest statistique de martingalité sous Q
formulaValidation de la courbe ZC sauvegardée
formulaPricing BSM et Grecs depuis le ZC
formulaVaR/CVaR simulées et historiques
validationValidation quantitative et qualité des sources
visualizationGraphiques actions et taux issus des calculs
report_templateRapport exécutif Actions · P/Q, BSM et ZC
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